Готовые работы → Эконометрика

контрольная:На основе таблицы данных (см. Приложение, Табл.1) для соответствующего варианта: 1. Вычислить линейные коэффициенты парной корреляции для всех пар (x,y). 2. Выбрать два наибольших коэффициента корреляции и соответствующие пары экономических показателей (x,y). 3. Построить графики корреляционных полей (на основе точечной диаграммы). 4. Построить тренд, в виде линейной парной регрессии методом МНК на графиках корреляционных полей. 5. Проверить значимость выбранных коэффициентов парной корреляции и коэффициентов парной регрессии для уровней значимости  = 0,05 и  = 0,01.1. Построи

2011

С условиями соглашения согласен (согласна)

Содержание

Вариант 4

Данные о деятельности предприятий, где:

Задание 1

На основе таблицы данных (см. Приложение, Табл.1) для соответствующего варианта:

1. Вычислить линейные коэффициенты парной корреляции для всех пар (x,y).

2. Выбрать два наибольших коэффициента корреляции и соответствующие пары экономических показателей (x,y).

3. Построить графики корреляционных полей (на основе точечной диаграммы).

4. Построить тренд, в виде линейной парной регрессии методом МНК на графиках корреляционных полей.

5. Проверить значимость выбранных коэффициентов парной корреляции и коэффициентов парной регрессии для уровней значимости  a = 0,05 и  a  = 0,01.

1. Построить линейное уравнения парной регрессии   y = a + bx   по паре (y, х₂) экономических показателей, анализируемых в  задании 1.

2. Построить интервальные оценки параметров уравнения регрессии для уровней значимости  a = 0,05 и  a  = 0,01.

3. Проверить значимость уравнения регрессии по коэффициенту детерминации.

4. Построить интервальный прогноз для значения x_р = x₂max+10 линейного уравнения регрессии для уровней значимости  a = 0,05 и  a  = 0,01.

На основе данных таблицы 1 (см. Приложение) построить модель множественной регрессии (для объема выборки n = 50):

1. Проверить наличие коллинеарности и мультиколлинеарности. Отобрать неколлинеарные факторы.

2. Построить уравнение линейной регрессии. Построить графики выборочного значения фактора у, прогноза по модели и остатков.

3. Определить коэффициент множественной корреляции.

4. Проверить адекватность уравнения при уровнях значимости  α = 0,05 и α = 0,01.

5. Построить частные уравнения регрессии.

Задание 2

1. Построить линейное уравнения парной регрессии   y = a + bx   по паре (y, х₂) экономических показателей, анализируемых в  задании 1.

2. Построить интервальные оценки параметров уравнения регрессии для уровней значимости  a = 0,05 и  a  = 0,01.

3. Проверить значимость уравнения регрессии по коэффициенту детерминации.

4. Построить интервальный прогноз для значения x_р = x₂max+10 линейного уравнения регрессии для уровней значимости  a = 0,05 и  a  = 0,01.

Задание 3

На основе данных таблицы 1 (см. Приложение) построить модель множественной регрессии (для объема выборки n = 50):

1. Проверить наличие коллинеарности и мультиколлинеарности. Отобрать неколлинеарные факторы.

2. Построить уравнение линейной регрессии. Построить графики выборочного значения фактора у, прогноза по модели и остатков.

3. Определить коэффициент множественной корреляции.

4. Проверить адекватность уравнения при уровнях значимости  α = 0,05 и α = 0,01.

5. Построить частные уравнения регрессии.

Данные о деятельности предприятий, где:

Все темы готовых работ →

Другие готовые работы по теме «эконометрика»