Готовые работы → Экономика
Риск-менеджмент.Тестовые задания (с кратким пояснением варианта ответа) 1. Вероятность возникновения потерь и недополучения прибыли – это: а) банкротство б) риск в) неплатежеспособность 2. Исключите неверное: «Понятие риска в бизнесе связано с…»: а) возможностью недополучения прибыли или дохода б) частотой возникновения или тяжестью ущерба в) интересами бизнесмена г) застрахованным объектом, подвергшимся ущербу 3. Можно ли оградить бизнес от всякого риска? а) да, безусловно б) возможно по ситуации в) нельзя учитывая все факторы риска г) это зависит от дальновидности менеджера 4. К основны
2019
Важно! При покупке готовой работы
056-04-19
сообщайте Администратору код работы:
Содержание
Тестовые задания (с кратким пояснением варианта ответа)
1. Вероятность возникновения потерь и недополучения прибыли – это:
а) банкротство
б) риск
в) неплатежеспособность
2. Исключите неверное: «Понятие риска в бизнесе связано с…»:
а) возможностью недополучения прибыли или дохода
б) частотой возникновения или тяжестью ущерба
в) интересами бизнесмена
г) застрахованным объектом, подвергшимся ущербу
3. Можно ли оградить бизнес от всякого риска?
а) да, безусловно
б) возможно по ситуации
в) нельзя учитывая все факторы риска
г) это зависит от дальновидности менеджера
4. К основным функциям риска относятся:
а) распределительная
б) защитная
в) контрольная
г) стабилизирующая
д) аналитическая
е) регулирующая
5. Метод, показывающий насколько измениться чистая текущая стоимость проекта в ответ на изменение одной входной переменной, при том что все остальные условия не меняются, - это:
а) анализ сценариев
б) анализ чувствительности
в) анализ «дерева решений»
6. На стадии качественного анализа рисков проводится:
а) изучение внешней среды организации
б) классификация знаний и умений персонала
в) классификация выявленных рисков
г) изучение внутренней среды организации
7. Разновидностью экспертного метода оценки рисков является:
а) метод Дельфи
б) метод Гаусса
в) метод Иванова
г) метод Монте-Карло
8. Методом снижения кредитного риска является:
а) уклонение от налогов
б) регулярная оценка платежеспособности предприятия
в) получение кредита в различных валютах
9. К приемам снижения риска относятся:
а) избежание риска
б) диверсификация
в) самострахование
г) лимитирование
10. В чем заключается метод отказа от риска?
а) в ликвидации причин крупных убытков
б) в ликвидации службы управления рисками
в) в дополнительном финансировании процесса управления рисками
г) в ликвидации последствий серьезных рисков
11. Что лежит в основе страхования рисков?
а) создание внутренних страховых фондов
б) передача ответственности за риски внешним страховым компаниям
в) передача ответственности за риски внутреннему менеджменту
г) создание внешних страховых резервов
12. Высокая результативность системы управления рис ком предполагает:
а) отсутствие рисков в деятельности организации
б) снижение возможности возникновения рисков
в) снижение возможностей возникновения негативных последствий риска
г) повышение нормы прибыли в организации
13. Главная цель системы управления рисками в организации – это:
а) стабильность положения на рынке
б) обеспечение прибыльности производства
в) сохранение кадрового потенциала
г) успешное функционирование в условиях неопределенности
14. Методы управления рисками, предполагающие исключение рисковой ситуации из бизнеса, носят название:
а) методы диссипации риска
б) методы компенсации риска
в) методы уклонения от риска
г) методы локализации риска
15. Процесс снижения риска за счет увеличения разнообразия видов деятельности, рынков сбыта или каналов поставок носит название:
а) конвергенция
б) фокусирование
в) диверсификация
г) дифференцирование
16. Снижение риска за счет увеличения количества поставщиков, позволяющего ослабить зависимость предприятия от конкретного поставщика, - это:
а) диверсификация рынка сбыта
б) диверсификация видов хозяйственной деятельности
в) диверсификация закупок
г) диверсификация инвестиций
17. Процесс управления рисками включает:
а) оценку и анализ рисков
б) страхование рисков
в) идентификацию рисков
г) оценку результатов
18. Самым надежным методом управления рисками как с точки зрения субъекта экономики, так и с точку зрения всей экономики в целом, является:
а) метод снижения риска
б) метод принятия риска
в) метод резервирования риска
г) метод внутреннего страхования риска
д) метод переноса риска
е) метод трансферта риска
19. Эффективный инвестиционный портфель – это:
а) портфель, обеспечивающий максимальную доходность при минимальном риске
б) портфель, обеспечивающий минимальный риск при любой доходности
в) портфель, который обеспечивает максимальную ожидаемую доходность при определенном уровне риска или минимальный уровень риска при определенной ожидаемой доходности
20. Измерить риск, приходящийся на единицу доходности, позволяет:
а) дисперсия
б) среднеквадратическое отклонение доходности
в) коэффициент вариации
21. Финансовый риск – это:
а) риск потерять прибыль в краткосрочном периоде
б) риск потери ликвидности предприятия
в)возможность потерь денежных средств экономическими субъектами в процессе их деятельности
г) риск неплатежеспособности предприятия
д) вероятность получить отказ по кредитной заявке
22. К финансовым рискам относятся:
а) валютный
б) денежный
в) инвестиционный
г) проектный
д) риск распределения доходности
23. Инновационный риск – это:
а) риск срыва сроков сдачи результатов научно-технических исследований
б) риск того, что новый товар не будет принят рынком
в) риск того, что инновационный проект не будет реализован и окупелен
г) риск, связанный с утечкой информации об используемых фирмой инновациях
24. Что из перечисленного не относится к видам производственных рисков?
а) изменение конъюнктуры рынка
б) усиление конкуренции
в) форс-мажор
г) амортизация производственного оборудования
Задачи
1. Компания производит продукт А. Величина постоянных затрат – 200 000 руб. для данного производства. Максимально возможный объем выпуска продукции составляет 1000 ед. Единица продукции реализуется по цене 750 руб., переменные затраты составляют 250 руб. за ед. продукции.
Найти точку безубыточности. Отразить точку безубыточности на графике.
2. Компания решает вопрос о строительстве завода. Возможны три варианта действий.
А. Построить большой завод стоимостью 650 тыс. долл. При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере 300 тыс. долл. в течение следующих пяти лет) с вероятностью 0,7 и низкий спрос (ежегодные убытки 85 тыс. долл.) с вероятностью 0,3.
Б. Построить маленький завод стоимостью 360 тыс. долл. При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере 120 тыс. долл. в течение следующих пяти лет) с вероятностью 0,7 и низкий спрос (ежегодные убытки 60 тыс. долл.) с вероятностью 0,3.
В) Отложить строительство завода на один год для сбора дополнительной информации, которая может быть позитивной или негативной с вероятностью 0,9 и 0,1 соответственно. В случае позитивной информации можно построить заводы по указанным выше расценкам, а вероятности большого и низкого спроса меняются 0,8 и 0,2 соответственно. Доходы на последующие четыре года остаются прежними. В случае негативной информации компания заводы строить не будет.
Все расчеты выражены в текущих ценах и не должны дисконтироваться. Нарисовать «дерево решений». Определить наиболее эффективную последовательность действий, основываясь на ожидаемых доходах.
3. Предприятие рассматривает предложение – инвестиционный проект по производству нового продукта. Ожидается, что жизненный цикл продукта составит пять лет. На основе метода анализа чувствительности оценить влияние основных факторов (переменных) на чистую текущую стоимость (NPV). Сделать выводы с точки зрения риска реализации проекта.
|
Показатель (переменная) |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
|
Объем реализации, шт. |
31500 |
36000 |
45000 |
36000 |
18000 |
|
Цена реализации, руб./шт. |
72 |
72 |
76 |
76 |
72 |
|
Средние переменные издержки руб./шт. |
40,5 |
43 |
44 |
46 |
48 |
|
Ежегодные постоянные издержки, руб. |
270000 |
270000 |
270000 |
270000 |
270000 |
|
Инвестиции в проект, руб. |
2250000 |
|
|
|
|
|
Остаточная стоимость оборудования на конец проекта, руб. |
|
|
|
|
180000 |
|
Ставка дисконта, % |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
4. Рассчитать b-коэффициент ценной бумаги, если ее доходность равна 20%, средняя рыночная доходность составляет 15%, а доходность государственных (безрисковых) ценных бумаг – 8%
5. Хозяйствующий субъект предполагает через три месяца произвести платежи в размере 10 тыс. долл. Он покупает опцион на покупку долларов с параметрами: сумма – 10000 долл., срок – 3 месяца, курс опциона – 60 руб./долл., премия – 0,93 руб./долл. Определить затраты хозяйствующего субъекта и его действия, если:
а) курс валюты снизится до 56 руб./долл.
б) курс валюты увеличится до 63 руб./долл.
Какие преимущества и недостатки имеет этот метод снижения рисков.
6. Инвестор приобрел 10 акций: 3 акции АО №1, 2 акции АО №2, 5 акций АО №3, с равной курсовой стоимостью.
Как измениться в процентах совокупная стоимость портфеля ценных бумаг, если курс акций АО №1 увеличится на 10%, АО №2 увеличится на 20%, а АО №3 упадет на 15%.
7. Инвестиционный фонд купил 20 акций АО №1, 20 акций АО №2, 10 акций АО №3. Курсовая стоимость акций АО №1 в два раза выше, чем акций АО №2 и АО №3.
Как изменится в процентах совокупная стоимость портфеля акций, если курс акций АО №1 уменьшится на 15%, курс акций АО №2 увеличится на 10%, курс акций АО №3 увеличится на 30%.
8. Доходность акции менялась по месяцам следующим образом:
|
Месяц |
Январь |
Февраль |
Март |
|
Доходность |
0,06 |
0,09 |
0,03 |
Вычислите дисперсию s2 доходности этой акции.
9. Портфель облигаций содержит три вида облигаций и имеет следующую структуру:
а) 150 облигаций по цене 90 руб. с доходностью 14,62%, дюрацией 4,52 года;
б) 200 облигаций по цене 100 руб. с доходностью 11,00%, дюрацией 2,71 года;
в) 50 облигаций по цене 120 руб. с доходностью 16,04%, дюрацией 7 лет.
Какова стоимость портфеля, средневзвешенная доходность портфеля и средневзвешенная дюрация портфеля.
10. Инвестор приобретает рискованный актив А на 400 тыс. руб. за счет собственных средств, занимает 100 тыс. руб. под 15% годовых и также инвестирует их в актив, ожидаемая доходность актива А равна 28%. Определите ожидаемую доходность сформированного портфеля инвестора.
11. Определите вероятность банкротства предприятия исходя из данных годовой отчетности фирмы.
|
Показатель |
Значение на начало периода |
Значение на конец периода |
|
Внеоборотные активы |
13500 |
16600 |
|
Оборотные активы |
11800 |
14400 |
|
Дебиторская задолженность более года |
1000 |
1500 |
|
Дебиторская задолженность менее года |
3000 |
4000 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
0 |
0 |
|
Денежные средства |
3000 |
2000 |
|
Прочие оборотные активы |
300 |
200 |
|
БАЛАНС |
25300 |
31000 |
|
Капитал и резервы |
15000 |
18000 |
|
Долгосрочные обязательства |
4500 |
4500 |
|
Краткосрочные обязательства |
5800 |
8500 |
|
Заемные средства |
1000 |
1500 |
|
Кредиторская задолженность |
4700 |
6700 |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
100 |
300 |
|
БАЛАНС |
25300 |
31000 |
Фрагмент работы
Тестовые задания(с кратким пояснением варианта ответа)
1. Вероятность возникновения потерь и недополучения прибыли – это:
а) банкротство
б) риск
в) неплатежеспособность
Банкротство – это отсутствие средств на счетах организации из-за этого невозможность выполнения своих обязательств , а неплатежеспособность – это невозможность заплатить.
2. Исключите неверное: «Понятие риска в бизнесе связано с…»:
а) возможностью недополучения прибыли или дохода
б) частотой возникновения или тяжестью ущерба
в) интересами бизнесмена
г) застрахованным объектом, подвергшимся ущербу
Бизнес должен приносить прибыль , а основной риск бизнес-деятельности – это какие то риски , которые влияют на прибыль субьекта.
3. Можно ли оградить бизнес от всякого риска?
