Готовые работы → Инвестиции

Вариант 2 Задание 1 Определить возможность арбитража и перечислить действия арбитражера, если фактическая форвардная цена акции составляет 100 долларов, спот-цена 94 доллара, срок контракта 3 месяца, а ставка без риска 6% годовых

2016

С условиями соглашения согласен (согласна)

Содержание

Вариант 2

Задание 1

Определить возможность арбитража и перечислить действия арбитражера, если фактическая форвардная цена акции составляет 100 долларов, спот-цена 94 доллара, срок контракта 3 месяца, а ставка без риска 6% годовых

Задание 2

Значение RОЕ МР Согр. — 16%, а коэффициент капитализации прибыли — 50%. Если в текущем году ожидается прибыль в размере $2 на акцию, по какой цене могут быть реализованы акции фирмы? Рыночная ставка капитализации составляет 12%.

Задание 3

 Срок облигации три года, купон выплачивается ежегодно по ставке 6%. Доходность к погашению 8% годовых. Определить курсовую стоимость и дюрацию облигации.

Фрагмент работы

Таким образом, величина дюрации для анализируемой облигации составила 4,1699 лет. Дюрацию называют также эффективным сроком жизни облигации. Чем выше этот срок жизни, тем в большей мере облигация реагирует на изменение процентных ставок; иными словами тем она более чувствительна к изменению ставок

Все темы готовых работ →

Другие готовые работы по теме «инвестиции»