Готовые работы → Экономика
На основе данных отчетности коммерческого банка, а также методики стресс-тестирования, необходимо: 1. рассчитать показатели, необходимые для проведения стресс-тестирования кредитного портфеля коммерческого банка; 2. рассчитать изменение значений показателей по двум сценариям: – первый сценарий – несущественное ухудшение расчетных показателей в пределах 10%; – второй сценарий – существенное ухудшение расчетных показателей в пределах 30%; 3. сделать расчет интегрального показателя, исходя из значений балльной и весовой оценки показателей, представленных в таблице 2; 4. определить уровень с
2018
Важно! При покупке готовой работы
216-11-18
сообщайте Администратору код работы:
Содержание
На основе данных отчетности коммерческого банка, а также методики стресс-тестирования, необходимо:
1. рассчитать показатели, необходимые для проведения стресс-тестирования кредитного портфеля коммерческого банка;
2. рассчитать изменение значений показателей по двум сценариям:
– первый сценарий – несущественное ухудшение расчетных показателей в пределах 10%;
– второй сценарий – существенное ухудшение расчетных показателей в пределах 30%;
3. сделать расчет интегрального показателя, исходя из значений балльной и весовой оценки показателей, представленных в таблице 2;
4. определить уровень стрессоустойчивости банка по качеству кредитного портфеля, исходя из системы рейтингования, представленной в таблице 5.
5. сделать вывод о стрессоустойчивости банка и предложить соответствующие мероприятия по ее повышению.
Фрагмент работы
Методика проведения стресс-тестирования кредитного портфеля коммерческого банка
1 этап. Для проведения стресс-тестирования необходимо рассчитать показатели, приведенные в таблице 1, а также их значения при изменении по двум сценариям.
Таблица 1 – Показатели, необходимые для проведения стресс-тестирования кредитного портфеля коммерческого банка
|
Наименование показателя |
Условное обозначение |
Формула для расчета |
|
1 |
2 |
3 |
|
Показатели качества задолженности по ссудам и иным активам |
||
|
Показатель качества ссуд |
Ккп |
Ккп = Кбезн / КП ×100 где КП - ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность; Кбезн - безнадежные ссуды |
|
Показатель качества активов |
Ка |
КА= (А20 − РП20) / К * 100 где А20 - активы (включая |
Продолжение таблицы 1
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
положительные разницы между номинальными стоимостями срочных сделок на покупку и их рыночными стоимостями (или) между стоимостями срочных сделок на продажу и их номинальными стоимостями), под которые в соответствии с нормативными актами Банка России, регулирующими порядок формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам и иным активам, банки обязаны формировать резервы в размере не менее 20%; РП20 - резервы, фактически сформированные под А20 в соответствии с нормативными актами Банка России, регулирующими порядок формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам и иным активам |
