Готовые работы → Экономика
практические аспекты обеспечения ЭБ в кредитно финансовых учреждениях
2018
Важно! При покупке готовой работы
347-10-18
сообщайте Администратору код работы:
Содержание
На основе данных отчетности коммерческого банка, а также методики стресс-тестирования, необходимо:
1. рассчитать показатели, необходимые для проведения стресс-тестирования кредитного портфеля коммерческого банка;
2. рассчитать изменение значений показателей по двум сценариям:
– первый сценарий – несущественное ухудшение расчетных показателей в пределах 10%;
– второй сценарий – существенное ухудшение расчетных показателей в пределах 30%;
3. сделать расчет интегрального показателя, исходя из значений балльной и весовой оценки показателей, представленных в таблице 2;
4. определить уровень стрессоустойчивости банка по качеству кредитного портфеля, исходя из системы рейтингования, представленной в таблице 5.
5. сделать вывод о стрессоустойчивости банка и предложить соответствующие мероприятия по ее повышению.
Фрагмент работы
Для расчета показателей использовать данные из отчетности ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (таблица 2).
Таблица 2 – Расчет показателей, необходимых для проведения стресс-тестирования кредитного портфеля ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»
|
Наименование показателя |
Условное обозначение |
2016 г. |
2017 г. |
Отклонение |
|
Показатели качества задолженности по ссудам и иным активам |
||||
|
Показатель качества ссуд |
Ккп |
0,015 |
0,005 |
-0,010 |
|
Показатель качества активов |
КА |
17,235 |
8,201 |
-9,033 |
|
Показатель доли просроченных ссуд |
Пкп |
8,635 |
25,746 |
17,111 |
|
Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам |
Ра |
0,272 |
0,672 |
0,400 |
|
Показатели степени концентрации рисков по активам |
||||
|
Показатель концентрации крупных кредитных рисков |
Крк (Н7) |
260,9 |
223 |
-37,9 |
|
Показатель концентрации кредитных рисков на акционеров (участников) |
Кра (Н9.1) |
12,9 |
0 |
-12,9 |
|
Показатель концентрации кредитных рисков на инсайдеров |
Кри (Н10.1) |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
