Готовые работы → Эконометрика
Контрольная работа Прогнозирования курса валют Задание: На основе Приложения 1 составляем исходную таблицу где t1,…,t15 -даты, y1,… ,y15 - курс американского доллара по курсу ЦБ на эти даты. Дата t1 определяется по дню и месяцу рождения студента. По графику остатков можно сделать заключение о выполнимости следующих условий теоремы Гаусса – Маркова: Постоянство дисперсии остатков и отсутствии автокорреляции остатков. Проверим гипотезу H0 о равенстве отдельных коэффициентов регрессии нулю (при альтернативе H1 не равно) на уровне значимости α=0.05. Табличное значение определяетс
2015
Важно! При покупке готовой работы
048-07-15
сообщайте Администратору код работы:
Содержание
Контрольная работа по эконометрике
Прогнозирования курса валют
Задание:
На основе Приложения 1 составляем исходную таблицу где t1,…,t15 -даты, y1,… ,y15 - курс американского доллара по курсу ЦБ на эти даты. Дата t1 определяется по дню и месяцу рождения студента.
По графику остатков можно сделать заключение о выполнимости следующих условий теоремы Гаусса – Маркова: Постоянство дисперсии остатков и отсутствии автокорреляции остатков.
Проверим гипотезу H0 о равенстве отдельных коэффициентов регрессии нулю (при альтернативе H1 не равно) на уровне значимости α=0.05.
Табличное значение определяется по таблицам распределения Фишера для заданного уровня значимости, принимая во внимание, что число степеней свободы для общей суммы квадратов (большей дисперсии) равно 1 и число степеней свободы остаточной суммы квадратов (меньшей дисперсии) при линейной регрессии равно n-2.
Критические значения d1 и d2 определяются на основе специальных таблиц для требуемого уровня значимости α, числа наблюдений n = 15 и количества объясняющих переменных m=1.
Окончательный вывод. Из п. 10 следует, что имеет место положительная автокорреляция, поэтому условия теоремы Гаусса-Маркова не выполнены. Это приводит к тому, что выводы из пунктов 8 и 9 могут быть не верны и оценки доверительного интервала вернее всего занижены. Все это говорит о том, что для точного прогнозирования требуются дополнительные исследования и точность полученного сейчас прогноза не очень велика.
