Готовые работы → Эконометрика
контрольная работа. Эконометрика. ВАРИАНТ 2 Задача №1 По данным, представленным в таблице 2.4, изучается зависимость объема валового национального продукта Y (млрд. долл.) от следующих переменных: X1- потребление, млрд. долл., X2- инвестиции, млрд. долл. Таблица 2.4 – Исходные данные для задачи №1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9,5 11 12 13 14 15 16,5 17 18 1,65 1,8 2,0 2,1 2,2 2,4 2,65 2,85 3,2 3,55 14 16 18 20 23 23,5 25 26,5 28,5 30,5 Задание: 1. Для заданного набора данных постройте линейную модель множест-венной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрес
2014
Важно! При покупке готовой работы
085-08-14
сообщайте Администратору код работы:
Скачать методичку, по которой делалось это задание (0 кб)
Содержание
ВАРИАНТ 2
Задача №1
По данным, представленным в таблице 2.4, изучается зависимость объема валового национального продукта Y (млрд. долл.) от следующих переменных: X1- потребление, млрд. долл., X2- инвестиции, млрд. долл.
Таблица 2.4 – Исходные данные для задачи №1
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
8 |
9,5 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16,5 |
17 |
18 |
|
|
1,65 |
1,8 |
2,0 |
2,1 |
2,2 |
2,4 |
2,65 |
2,85 |
3,2 |
3,55 |
|
|
14 |
16 |
18 |
20 |
23 |
23,5 |
25 |
26,5 |
28,5 |
30,5 |
Задание:
1. Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.
2. Рассчитайте стандартизованные коэффициенты модели и запишите уравнение регрессии в стандартизованном виде. Какой из факторов оказывает большее влияние на объем валового национального продукта?
3. Для полученной модели проверьте выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.
4. Проверьте полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.
5. Проверьте, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 5 и остальным 5 наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по X?
Задача №2
Производственная функция Кобба-Дугласа характеризуется следующим уравнением:
R2 = 0,96.
(0,43) (0,06) (0,15) F= 236,1.
В скобках указаны значения стандартных ошибок для коэффициентов регрессии.
Задание:
1. Оцените значимость коэффициентов модели по t-критерию Стьюдента и сделайте вывод о целесообразности включения факторов в модель.
2. Запишите уравнение в степенной форме и дайте интерпретацию параметров.
3. Что можно сказать об эффекте от масштаба производства?
Задача №3
Структурная форма модели имеет вид:
Известно, что приведенная форма имеет вид:
Задание:
1.Выберите метод определения структурных коэффициентов модели. Выбор обоснуйте.
2. Определите возможные структурные коэффициенты на основе приведенной формы модели.
Задача №4
Имеются следующие данные об остатках парной линейной регрессии (- номер момента наблюдения):
.
Задание:
Сделайте вывод о наличии или отсутствии автокорреляции, применив тест Дарбина-Уотсона.
