Готовые работы → Инвестиции

контрольная работа. Инвестиции. Вариант 2 1. Определить возможность арбитража и перечислить действия арбитражера, если фактическая форвардная цена акции составляет 100 долларов, спот-цена 94 доллара, срок контракта 3 месяца а ставка без риска 6% годовых. 98,3 2. Значение RОЕ МР Согр. — 16%, а коэффициент капитализации прибыли — 50%. Если в текущем году ожидается прибыль в размере $2 на акцию, по какой цене могут быть реализованы акции фирмы? Рыночная ставка капитализации составляет 12%. 3. Срок облигации три года, купон выплачивается ежегодно по ставке 6%. Доходность к погашению 8% годовых.

2014

С условиями соглашения согласен (согласна)

Скачать методичку, по которой делалось это задание (0 кб)

Содержание

Инвестиции

Вариант 2

1. Определить возможность арбитража и перечислить действия арбитражера, если фактическая форвардная цена акции составляет 100 долларов, спот-цена 94 доллара, срок контракта 3 месяца а ставка без риска 6% годовых. 98,3

2. Значение RОЕ МР Согр. — 16%, а коэффициент капитализации прибыли — 50%. Если в текущем году ожидается прибыль в размере $2 на акцию, по какой цене могут быть реализованы акции фирмы? Рыночная ставка капитализации составляет 12%.

3. Срок облигации три года, купон выплачивается ежегодно по ставке 6%. Доходность к погашению 8% годовых. Определить курсовую стоимость и дюрацию облигации.

4.Имеется инвестиционный портфель со следующими характеристиками

Определить доходность портфеля, определить арбитражный портфель (долю бумаги А задать произвольно), найти его доходность и риск.

5. Безрисковая ставка – 7%, дисперсия рыночного индекса – 20%, ожидаемая доходность индекса – 15%, ожидаемая доходность акции А  - 18%, ковариация между акцией А и рыночным индексом – 18. Определить, справедливо ли оценена акция А,  найти альфа – коэффициент.

6. Расположите перечисленные ниже облигации в порядке убывания их дюрации.

Все темы готовых работ →

Другие готовые работы по теме «инвестиции»